En este artículo se describe la aplicación de métodos recientes para probar la estacionariedad del tipo de cambio real peso/dolar, tomando en cuenta la presencia de un número desconocido de cambios estructurales en el nivel de largo plazo de la serie. En nuestra implementación empírica, la inferencia se basa en valores críticos fundamentados en técnicas de remuestreo. Se presenta evidencia contundente sobre la estacionariedad del tipo de cambio real, apoyando así la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo.

Descripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes.

Descripción basada en Acta universitaria, vol. 11, n. 3 (diciembre 2001), P. 33-38.

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